상대 끌기 forex

Drawdown.

'Drawdown'이란 무엇입니까?

축소는 투자, 펀드 또는 원자재의 특정 기록 기간 동안 최고점 - 최저점 하락폭입니다. 삭감은 일반적으로 봉우리와 연속적인 골짜기 사이의 백분율로 인용됩니다. 엔티티를 추적하는 사람들은 축소가 시작되어 새로운 최고점에 도달 할 때까지 측정합니다.

속보 '드로우 다운'

이 기록 방법은 새로운 높이가 발생할 때까지 계곡을 측정 할 수 없기 때문에 유용합니다. 투자, 펀드 또는 상품이 새로운 최고치에 도달하면 트래커는 고가에서 가장 작은 저점까지의 변화율을 기록합니다. 인출은 투자의 재정적 위험을 결정하는 데 도움이됩니다. 칼 마르 (Calmar)와 스털링 (Sterling) 비율은이 측정 기준을 사용하여 보안의 가능한 보상과 위험을 비교합니다.

인하는 단순히 주식의 주가와 관련하여 표준 편차의 음의 절반입니다. 주가가 고점에서 저점으로 하락하는 것은 하락폭으로 간주됩니다.

주식 인출

주식의 총 변동성은 표준 편차로 측정되지만, 많은 투자자, 특히 연금 및 퇴직 계좌에서 자금을 인출하는 퇴직자는 삭감에 대해 우려하고 있습니다. 변동이 심한 시장과 수정 가능성이있는 시장에서는 퇴직자들에 대한 삭감이 심각한 관심사입니다. 많은 사람들은 주식에서 뮤추얼 펀드에 이르기까지 그들의 투자를 줄이고 MDD (maximum drawdown) 가능성을 고려하기 시작했습니다.

삭감 위험.

인출을 극복하는 데 필요한 주가 상승을 고려할 때 인하는 투자자에게 중대한 위험을 제시합니다. 예를 들어 주식 보유가 1 % 감소하면 이전 주식 보유 상태로 회복하기 위해 1.01 %의 증가 만 필요하기 때문에 재고량이 많지 않을 수 있습니다. 그러나 20 %의 인출은 25 %의 수익을 요구하며, 2008 년에서 2009 년까지의 대 불황 동안 50 %의 인출은 동일한 지위를 회복하기 위해 무려 100 %의 인상을 요구합니다. 대부분의 투자자들은 손실을 줄이고 현금 투자로 포지션을 전환하기 전에 20 % 이상의 붕괴를 피하고자합니다.

특히 퇴직자는 퇴직금을 지원하기 위해 투자 원금에서 추가 자금을 인출 할 때 인출 경제학에서 두 배로 증가하는 경우 이러한 위험을 느낍니다. 많은 경우에 과감한 인출과 퇴직 후 계속 된 인출은 퇴직금을 상당히 줄일 수 있습니다.

삭감 평가.

일반적으로 포트폴리오 다변화 및 복구 기간의 길이 파악을 통해 수익 감소 위험을 완화합니다. 어떤 사람이 자신의 경력이 초기이거나 퇴직 할 때까지 10 년 이상 걸릴 경우 대부분의 재무 고문단이 설명하는 20 %의 인출 한도가 회복을위한 포트폴리오를 보호하기에 충분해야합니다. 그러나 퇴직자는 포트폴리오에서의 인출 위험에 대해 특히주의해야합니다. 주식, 채권 및 현금 상품 전반에 걸쳐 포트폴리오를 다양 화하면 시장 상황이 다양한 방식으로 다른 클래스의 투자에 영향을 미치므로 축소에 대비할 수 있습니다.

주가 나 시장 하락은 퇴직자가 연금이나 퇴직 연금 계좌에서 자금을 인출해야하는 방법을 가리키는 퇴직 연금과 혼동되어서는 안됩니다.

인출과 최대도 면책 설명.

따라서 우리는 위험 관리가 장기적으로 우리에게 돈을 안겨줄 것이라는 것을 알고 있습니다. 그러나 이제 우리는 여러분에게 사물의 다른면을 보여주고 싶습니다.

위험 관리 규칙을 사용하지 않으면 어떻게됩니까?

당신이 10 만 달러가 있고 당신이 5 만 달러를 잃는다 고 가정 해 봅시다. 잃은 계정 중 몇 퍼센트를 잃었습니까?

대답은 50 %입니다.

이것은 상인이 삭감이라고 부르는 것입니다.

이것은 일반적으로 자본의 상대 피크에서 상대 트로프를 뺀 값을 구함으로써 계산됩니다.

거래자는 일반적으로 거래 계정의 일정 비율로이 사실을 기록합니다.

행진을 잃다.

거래에서 우리는 항상 EDGE를 찾고 있습니다. 그것이 상인들이 시스템을 개발하는 전체 이유입니다.

수익성이 70 % 인 거래 시스템은 매우 좋은 장점을 가지고 있습니다. 하지만 귀하의 거래 시스템이 70 %의 수익을 올리고 있기 때문에, 매 100 회 거래 할 때마다 평균 10 회 중 7 회를 이길 수 있습니까?

꼭 그런 것은 아닙니다! 100 개 거래 중 70 개가 승자가 될 것임을 어떻게 알 수 있습니까?

대답은 당신이하지 않는다는 것입니다. 처음 30 개의 트레이드를 잃고 나머지 70 개의 트레이드를 얻을 수 있습니다.

이것이 위험 관리가 중요한 이유입니다. 어떤 시스템을 사용하든 관계없이 결국에는 패배를 당할 것입니다.

포커를 통해 생계를 유지하는 프로 포커 플레이어조차도 끔찍한 패배를 겪지 만 여전히 수익을 내고 있습니다.

그 이유는 좋은 포커 플레이어는 리스크 관리를 연습한다는 것입니다. 왜냐하면 그들은 그들이하는 모든 토너먼트에서 이기지 못한다는 것을 알고 있기 때문입니다.

대신, 그들은 잃어버린 줄무늬에서 살아남을 수 있도록 전체 자금 중 백화점 비율 만 위험합니다.

이것은 당신이 상인으로해야 할 일입니다.

삭감은 거래의 일부입니다.

성공적인 외환 거래자가되는 열쇠는 큰 손실의 기간을 견딜 수있게 해주는 거래 계획이 떠오르고 있다는 것입니다. 거래 계획의 일부에 위험 관리 규칙이 있습니다.

엄격한 금전 관리 규정을 준수하면 카지노가되고 장기적으로 "항상 승리 할 것입니다"라는 것을 기억하십시오.

다음 섹션에서는 적절한 위험 관리를 사용할 때와 그렇지 않을 때 어떤 일이 발생 하는지를 설명 할 것입니다.

귀하의 발전.

어휘는 우리가 해석하고 표현할 수있게합니다. 제한된 어휘를 사용하고 있다면 제한된 미래와 제한된 미래를 보게 될 것입니다. Jim Rohn.

BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.

우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.

MT4의 최대 상대 회람성.

이 게시물은 3 부분으로 나뉩니다.

1 부는 MT4가 어떻게 Relative Drawdown을 기록하는지 잘 설명하지 않습니다.

제 2 부에서는 무역 직전의 잔액 대비 상대 대비 계산을위한 코드를 보여줄 것이며 이는 본질적으로 훨씬 유용하다고 생각합니다.

Part 3에서는 잔액에 대해 상대 대비를 계산하고 표시하는 mql4 코드를 보여줍니다.

MT4가 상대도면을 계산하는 방법 :

MT4의 상대적 회피는 통계적으로 높은 지분과 낮은 지분의 차이에 대한 비율로 계산됩니다. 예 :

계정 잔고는 100 달러입니다. 무역이 열리고 10 달러의 이윤이 남는다. 이것은 주식을 $ 100 + $ 10 = $ 110로 높게 만듭니다. 그런 다음 무역은 20 달러를 부정적 영역으로 둡니다. 이것은 주식을 $ 100- $ 20 = $ 80 낮게 만듭니다. 상대 수익 추정 (MT4)은 (110 ~ 80 달러) / 110 달러 * 100 = 27.27 %

균형 대비 상대 대비 :

나는 Equity high 대신에 (거래의 시작 부분에서) 잔액 아래로가는 금액으로 drawdown을 계산합니다. 근본적인 이유는 무역이 이익으로 돌아가지만 닫히지 않으면이 떠 다니는 이익은 결코 귀속되지 않는다는 것입니다. 거래자 또는 알고리즘에 전달되어야하며 은행 이익으로 해석되어서는 안됩니다.

상대도 면화에 대한 두 가지 계산 방법에 대한 손익분기 교역으로 설명하겠습니다.

계정 잔고는 100 달러입니다. 무역이 열리고 10 달러의 이윤이 남는다. 이것은 주식을 $ 100 + $ 10 = $ 110로 높게 만듭니다. 손익분기는 입장료로 책정됩니다. 가격은 손익 분기점에서 되돌아 와서 종료합니다.

MT4 & nbsp; Relative Drawdown의 경우 다음과 같습니다.

($ 110- $ 100) / $ 110 * 100 = 9.09 %

무역 전 잔고에 근거한 상대도 면제는 다음과 같습니다.

($ 100- $ 100) / $ 100 * 100 = 0 %

MT4의 계산을 사용하면 자신의 주식이 시작 잔액 이하로 떨어지지 않았지만 상대 수익률은 9.09 %입니다. 상대 잔고에 대한 잔액 계산은 0 %입니다. 따라서 의미있는 해석이 가능합니다. (기술적으로, 당신이 무역을 할 때, 벌레는 벌써 잔액에 대한 삭감을 낳는다. 그러나 나는 사물을 단순화하기 위해 여기서 설명에 남겨둔다)

잔액에서 계산 된 상대 수익률로 이전 예제 보여주기 :

계정 잔액은 100 달러입니다. 무역이 열리고 10 달러의 이익을 얻습니다. 이것은 주식을 $ 100 + $ 10 = $ 110로 높게 만듭니다. 그런 다음 무역은 20 달러를 부정적 영역으로 둡니다. 이것은 주식을 $ 100- $ 20 = $ 80 낮게 만듭니다. 상대도면 (잔액)은 ($ 100- $ 80) / $ 100 * 100 = 20.00 %로 계산됩니다.

출발 잔고가 $ 100에서 나머지 잔고가 $ 80 인 계정의 경우 27.27 %의 인출 대신에 20 %의 인출을 받았다는 것을 나타내는 것이 더 중요합니다.

MT4의 상대적 인 도도 내 계산의 의미심장 한 사용을 설명하기위한 극단적 인 예 :

계정 잔액은 100 달러입니다. 무역이 열리고 500 달러의 이윤이 남는다. 이것은 주식을 $ 100 + $ 500 = $ 600으로 높게 만듭니다. 그런 다음 무역은 20 달러를 부정적 영역으로 둡니다. 이것은 주식을 $ 100- $ 20 = $ 80 낮게 만듭니다. 상대도면 (MT4)은 ($ 600- $ 80) / $ 600 * 100 = 86.67 %로 계산됩니다.

계정이 시작 잔액보다 20 % 낮은 경우에도 MT4는 상대 인출을 86.67 %로보고합니다. 그다지 의미가 없습니다.

이제이 두드러진 정보를 표시하는 기술 비트가 코드에 삽입됩니다.

이 기능을 EA에 삽입하여 인쇄 또는 주석 달기를위한 문자열을 표시하십시오 :

최대 상대 수익률 (%) 상대 잔고 대비 최대 상대 회랑 환율 (귀하의 예금 통화 금액 포함) 중요도가 가장 낮을 때 (분석에 유용)

이 기능은 위와 동일하지만 추가 된 여백을 사용하여 중요합니다. 여백 호출에 얼마나 근접했는지에 대한 정확한 그림을 제공하므로 중요합니다. 😉 특히 레버리지가 낮은 계좌의 경우.

이것을 deinit ()에 삽입하여 초기화 할 때 인쇄하십시오. 시각적이지 않은 백 테스트를 실행할 때 유용합니다.

결과는 화면에 다음과 같이 표시되어야합니다.

그리고 귀하의 일지에

MaxDD () 및 MaxDDM () 함수가 작동하도록 다음을 포함하십시오.

DrawDown Max, Relative, Absolute.

투자 전략의 우수성을 평가하려면 자본 추세를 보여주는 차트를 분석해야합니다. 그런 다음 투자 진척에 관한 가장 중요한 정보를 외삽하는 일부 지표를 평가할 수 있습니다. 고려해야 할 가장 중요한 지표 중 하나는 백분율 또는 절대적으로보고되는 축소입니다.

삭감에 대한 기술적 정의는 다음과 같습니다.

이 삭감은 백분율 용어 또는 절대 용어로 자본 감소의 강도를 나타내며 단일 주문 또는 전체 전략을 참조 할 수 있습니다. 이는 자본 감소의 진폭을 나타내며 손실 전의 자본 가치로보고됩니다.

드로우 다운을 단 한 번의 조작으로 말하면, 조작이 20 % 감소하면, 조작으로 인해 자본이 20 %의 마이너스 스윙을 겪었음을 의미하지만, 결국에는 이득! 사실, 우리가 주문할 때 (SL과 TP없이 단순함을 위해) 우리 자본은 주문을 마감하기로 결정할 때까지 부유하기 시작합니다. 시간이 지나면 플로팅 드로우 다운 (수도에서 발생한 부정적인 소풍)을 보게됩니다. 손실 (또는 이익)은 주문을 닫고 결과를 전략에 통합 할 때 발생합니다.

투자 전략을 고려하고 상인이 10.000 $의 자본을 투자한다고 가정하십시오. 일련의 성공적인 작업이 20.000 $가되었지만 손실로 마감 된 특정 거래로 인해 공유가 20.000 $에서 15.000 $로 증가한 다음 다시 18.000 $로 상승합니다. 상인이 초기 자본에 도달 한 적이 없기 때문에 항상 이득 상황에 처해 있더라도 상실 전까지 도달 한 최고 가치 (20.000 $)와 관련되어 있으므로 거래 순서의 축소는 5.000 $입니다.

따라서 모든 전략이나 전문가 고문의 면책 조항이 매우 중요합니다. 이것은 자본의 그래프에서 지역 최대 값과 다음 지역 최소값의 차이를 나타내며 전략과 관련된 위험의 척도입니다. 다음 DrawDown은 이전의 것보다 더 높은 새로운 것을 얻을 때 시작됩니다.

드래그 다운은 참조하는 최대 자본 금액의 백분율로 표시 할 수 있습니다. 이 경우 Relative DrawDown에 대해 이야기합니다.

우리가 매매 전략을 고려할 때, 시간이 지남에 따라 연속적으로 다른 Drawdown이 있기 때문에, 우리는 최대 DrawDown과 평균 DrawDown을 평가할 수 있습니다.

최대 DrawDown은 얻은 가장 큰 DrawDown이며 우리가 기대할 수있는 최악의 경우에 대한 정보와 특정 이익에 도달했을 때 겪을 수있는 최대 손실에 대한 정보를 제공합니다.

Average DrawDown은 전략 또는 Expert Advisors의 작업 중 발생한 drawdown의 평균 값을 나타냅니다. 예를 들어, 전략에 3 %의 drawdown이있는 경우 4 %, 5 % 및 9 %의 drawdown은 평균 6입니다 %. 최악의 경우를 나타내는 최대 DrawDown과 달리이 값은 우리가 정상적으로 예상 할 수있는 손실 측정 값을 제공합니다.

이 두 매개 변수는 우리가 전략과 관련하여 발생할 수있는 잠재적 인 자본 감소를 측정하기 위해 함께 평가되어야합니다.

전략의 수익성 분석은 항상 인출을 고려해야하며 첫 번째 단계로 형평성 차트를 분석 한 다음이 매개 변수의 수치 값을 분석해야합니다.

또 다른 중요한 매개 변수는 DrawDown Absolute로서 전체 전략 (최대 값 다음에 매체 포함) 또는 개별 트랜잭션에 대해 참조 할 수 있습니다. Absolute DrawDown의 특징은 변동이 음의 변동 이전에 도달 한 자본과 관련이있는 것이 아니라 초기 자본과 관련이 있으며 초기 예금과 최저 가치 (초기 예금을 뺀)의 차이를 측정 한 것입니다. 이 기간 동안 수도에서 도착했습니다.

이 두 매개 변수에 의해 제공되는 정보에 대한 아이디어를 얻으려면 좋은 거래 전략을 고려해야합니다. 자본이 이익 또는 손실과 관련하여 그 경향을 나타내는 지분의 곡선은 세계적인 추세와 작은 부정적 봉우리가 증가 할 것입니다. 이 경우 우리는 최대 이익 감소 및 평균 수익률의 더 낮은 가치가 낮습니다.

우리는 초기 자본을 나타내는 수평선 주위에 지그재그 패턴으로 형평성이있는 나쁜 거래 전략을 고려합니다. 이 전략은 최대 수익 감소의 큰 값과 평균 수익 감소의 큰 값을 갖게되며이 전략과 관련된 결과의 불확실성을 인식합니다.

위험 부인.

관리자 정보

이진 옵션 西歸浦市

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