바이너리 옵션의 감마

이진 호출 감마.
이진 호출 감마는 기본 가격의 변화와 관련하여 이진 호출 옵션 델타의 첫 번째 파생 값입니다.
감마는 델타 프로파일의 기울기입니다. 이진 호출 감마가 수행하는 것은 기본 가격이 올라가거나 내려갈 때 이진 호출 옵션의 미래 선물 포지션이 더 길어 지거나 짧아 질 것인지 여부를 반영합니다.
재래식 호출의 감마는 항상 긍정적 인 결과를 낳기 때문에 재래식 통화를 구매할 때 옵션이 온 - 더 - 돈인지 아닌지에 관계없이 기본 통화가 올라감에 따라 동등한 위치가 항상 증가합니다. 바이너리 콜 옵션은 out-of-the-money 바이너리 콜 옵션은 항상 양의 감마를 가지기 때문에 보통의 콜 옵션과 같은 방식으로 동작하지 않습니다.
방정식 및 수학적 분석을 위해 : 2 진 호출 옵션 감마.
예 : 이진 호출 옵션 델타 페이지는 100 x 0.30 = 30의 기본 위치를 갖는 델타 0.30의 긴 100 호출 위치의 예를 제공합니다. 이진 호출 감마는 해당 특정 지점에서 기초가되는 위치가 30보다 많거나 적을 것입니다. 기본 가격이 상승함에 따라 동등한 포지션이 30에서 증가하면 포지션은 양의 감마를가집니다. 시장이 상승 할 때 동급 순위가 25로 떨어지면 그 위치는 음의 감마를 갖는다 고 말해진다.
이진 호출 감마와 함축 된 휘발성.
그림 1은 서로 다른 묵시적 휘발성에 대한 이진 호출 감마 (gamma call gamma)를 보여주는데, 규모에서이 상황에서 감마가 무겁지 않다는 것이 분명합니다. 사실 이진 호출 옵션 델타의 예제에 사용 된 델타 프로파일의 기울기를 반영하기 때문에 실제로 델타가 얼마나 얕은 지 분명합니다. 이 매우 낮은 감마는 높은 내재 변동성의 함수이지만 바이너리 호출 감마가 돈을 지불 할 때 제로를 통과해야한다는 제약에 의해서도 제한됩니다.
그림 1 & # 8211; 오일 $ 100 바이너리 전화 감마 w. r.t. 내재적 인 변동성.
25 % 프로파일은 45 %, 심지어 35 % 감마보다 훨씬 더 높고 낮 으면서 암시 된 변동성이 5 %로 떨어지면 감마의 피크와 트로프는 ± 0.027이며 이는 기존 옵션 인 감마에 비해 여전히 적습니다 .
시간이 지남에 따라 이진 호출 감마.
그림 2는 만료 시간과 관련하여 바이너리 호출 감마를 제공합니다.
그림 2 & # 8211; 오일 $ 100 바이너리 전화 감마 w. r.t. 시간이 만료되었습니다.
이 그림에서 명백한 것은 만료 시간이 0에 가까워 감마가 급격히 뛰어 들고 급락 할 수 있다는 것입니다. 그림 2에서 0.2 일 프로파일의 피크와 최저점은 ± 0.03입니다. 그러나이 수치는 바이너리 호출 옵션의 구매자와 판매자에 대한 전반적인 제한된 위험에 의해 여전히 제한을받습니다. 바이너리 호출 옵션은 바이너리 호출 감마를 유지합니다.

바이너리 옵션의 감마
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바이너리 옵션에 대한 그리스인?
어떻게 바이너리 옵션을 greeks의 분석 수식을 파생?
우리는 바닐라 옵션이 자산 이건 전화 이건 현금이없는 전화 가건 건설 할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그게 도움이됩니까?
이진 호출은 파업과 관련하여 바닐라 호출의 수학적 파생물이기 때문에 이진 호출의 가격은 바닐라 호출의 델타와 동일한 모양을 가지며 이진 호출의 델타는 감마와 같은 모양을가집니다. 바닐라 전화.
이진 호출의 델타가 바닐라 호출의 감마이기도하다는 것을 의미합니까? 바이너리 옵션의 바닐라 콜 감마에 대한 분석 공식을 사용할 수 있습니까?
보수 $ 1_ $가있는 디지털 옵션의 경우 $ \ varepsilon & gt; 0 $ 충분히 작고, \ begin 1_ & \ approx \ frac. \ tag \ end 즉, 디지털 옵션 \ begin D (S_0, T, K, \ sigma) & = - \ frac, \ end 값 여기서 $ C (S_0, T, K, \ sigma) $는 보수 옵션 $ (S_T-K) ^ + $가있는 통화 옵션 가격입니다. 여기서는 전체 파생물을 강조하기 위해 $ \ partial $보다는 $ d $를 사용합니다.
왜곡이나 미소를 무시하면 변동성 $ \ sigma $는 파업 $ K $에 달려 있지 않습니다. 그런 다음 \ begin D (S_0, T, K, \ sigma) & amp; = - \ frac \\ amp ; = N (d_2) \\ & amp; = N \ big (d_1- \ sigma \ sqrt \ big). \ tag \ end 즉, 디지털 옵션 가격은 해당 전화 옵션 델타 $ N (d_1) $와 같은 모양입니다. 비슷하게, 디지털 옵션 delta $ \ frac)> $는 호출 옵션 gamma $ \ frac $와 같은 모양을 가지고 있습니다. 여기서 우리는 그것들이 같은 모양을 가지고 있음을 주목하지만, 그것들은 동일하지 않습니다.
그러나 변동성 왜곡을 고려하면 위의 결론은 성립하지 않습니다. \ frac \ frac \\ & amp; = N (d_2) - \ frac \ frac, \ frac \ frac, \ frac \ frac, \ frac \ $ N (d_2) = N (d_1- \ sigma \ sqrt) $와 같은 모양을 가지지 않는 tag \ end. 이 경우, 분석 식 (2) 또는 (3) 대신 위의 (1)에 의해 주어진 호 확산 근사법을 사용하여 디지털 옵션을 평가하는 것을 선호합니다.
Detla (유럽 바이너리 호출) = Gamma (유럽 바닐라 콜).
파생을 위해 다음을 살펴보십시오.
**** Ps : 따라서, 그 답은 그 자체로 (cateris paribus) ****
당신은 모델 자유 설정에서 바닐라와 디지털 옵션 사이의 관계를 볼 수 있습니다 : $ C $를 바닐라 콜, $ D $를 디지털 콜, $ E [$] $ T $ 앞으로 측정에 대한 기대, 일을 단순하게 유지하기 위해 만기 $ T $ 할인 요소가 1이라고 가정합니다. 그때.
또한, $ T $ 전진 측정법에서 $ S_T = S_0 M_T $를 갖습니다. 여기서 $ M_t $는 출처에서 값 1을 갖는 마틴 게일입니다.
이제 $ M_T $가 $ S_0 $에 의존하지 않는다고 가정하면 (예 : Black & amp; 숄즈 모형, 또는 어떤 동질 모델이든 얻을 수 있습니다.
$ M_T $는 라돈 - 니코 딤 (radon-Nikodym) 파생물로 사용될 수 있으므로, $ D $와 $ \ frac $는 서로 다른 측정에서 동일한 양의 기대이므로 동일한 모양을 가졌지 만 동일하지는 않으며, $ \ frac $ 및 $ \ frac $.

이진 호출 옵션 감마.
이진 호출 옵션 감마는 기본 가격의 변화로 인해 이진 호출 옵션 델타의 변경을 측정하며 이진 호출 옵션 델타 프로파일의 기울기의 변화에 ​​대한 기본 기울기의 기울기입니다.
아래에는 유한 감마 평가, 암시 적 변동성 및 만료 시간에 대한 감마의 민감도, 이진 호출 옵션 감마의 적용, 일반 호출 옵션 감마와의 비교, 마지막으로 닫힌 종료 수식이 나와 있습니다.
감마는 옵션의 포트폴리오를 언급 할 때 마켓 메이커 또는 '구조적'거래자가 가장 일반적으로 사용하는 측정 값입니다. 감마는 옵션 또는 옵션 포트폴리오의 델타가 1 포인트 이동을 통해 변경되는 정도를 나타냅니다.
시장 제작자는 일반적으로 근본적인 움직임에 중립적 인 책을 보유하려고 시도하지만 길거나 짧은 감마 재생기보다 더 자주 책을 보관하려고합니다. 길거나 짧은 감마는 델타에서의 스윙에 대한 포지션의 노출을 나타내며 그 결과 기본에 대한 후속 노출을 나타냅니다. 감마 (Gamma)는 기본 및 감마의 변경과 관련하여 위치를 매우 빠르고 한눈에 파악할 수 있도록 해주 며 이후 바이너리 포트폴리오 위험 관리자에게 매우 중요한 도구입니다.
이진 통화 옵션 감마 및 유한 감마.
이진 옵션의 감마 Γ는 다음과 같이 정의됩니다.
Δ = 2 진 호출의 델타.
S = 기본 가격.
δS = 근본적인 가치의 변화.
δΔ = 델타 값의 변화.
따라서 감마값은 기초 가격의 변화에 ​​따라 옵션 델타의 변화 비율입니다. 또한 델타는 이진 통화 가격 변화의 첫 번째 파생물이기 때문에 감마값은 기본 가격의 변화에 ​​대한 통화 가격 변화의 2 차 미분 값입니다. 감마는 다음과 같이 쓸 수 있습니다.
P = 이진 호출의 가격.
그림 1은 이진 호출의 1 일 델타 프로파일을 보여 주며 그림 2는 99.78과 99.99의 기본 가격 사이의 동일한 델타 프로파일을 (검은 색으로) 보여줍니다.
그림 1 - 바이너리 콜 옵션 델타 프로파일.
그림 2 - $ 99.90에 감마의 기울기와 근사 감마의 코드
그림 2의 파란색 '18 눈금 코드'는 표 1의 맨 아래 줄에 이진 호출 옵션의 델타가있는 99.90 ~ 9 틱의 가격보다 9 틱 아래의 델타 프로필 점 사이를 이동합니다. 이 화음은 다음과 같이 정의됩니다.
최저 가격 = 최저 기본 가격 변동.
즉, 그래디언트 = (45.1746-1.0770) / (99.99-99.81) x 0.01 = 2.4499이다.
표 1의 중앙 열의 맨 아래 줄에 표시된대로.
'12 틱 코드 '와'6 틱 코드 '의 그래디언트도 동일한 방식으로 계산되며 표 1의 중앙 열에도 표시됩니다.
기저의 가격 차이가 좁혀 짐에 따라 (δS = 0.06과 δS = 0.03에 의해 반영됨), 기울기는 99.90에서 22.0569의 감마를 보인다. 따라서 감마는 기본에 대해 이진 호출 옵션 델타의 첫 번째 미분이므로 수학적으로 다음과 같이 표현할 수 있습니다.
δS → 0, Δ = dP / dS.
이는 δS가 0으로 떨어짐에 따라 그라디언트가 99.90에서 그림 2의 델타 프로파일의 탄젠트 (감마)에 접근 함을 의미합니다.
이진 호출 옵션 감마 w. r.t. 내재적 인 변동성.
그림 3은 5 일 이진 호출 옵션 델타 프로파일을 보여 주며 그림 4는 범례에서와 같이 묵시적 변동성의 범위에 대해 연관된 감마를 제공합니다.
스트라이크 아래의 델타 그래디언트는 항상 양수입니다. 스트라이크를 초과하면 항상 음수입니다. 즉, 바이너리 콜 옵션 인 감마는 항상 유효하지 않을 때 항상 양수이고, 인 - 더 - 돈이면 항상 음수라는 첫 번째 관찰로 직접 이어집니다 .
묵시적인 변동성이 1 %까지 낮아질 때, 델타와 감마는 모두 위험 관리 도구로서 무분별하게 경계가되는 절대적으로 높은 수치를 생성합니다. 이 옵션은 만료 시간이 0에 가까워지면 일반 옵션 감마니아에 새로운 것은 아닙니다.
델타의 피크가 그라디언트를 지시하기 때문에 감마값은 항상 돈을 지불 할 때 제로를 통과합니다.
마지막으로, 묵시적인 변동성이 증가함에 따라 델타 프로파일은 평평 해지며, 결국 감마의 절대 값도 감소합니다.
그림 3 - 바이너리 콜 옵션 델타 프로파일 w. r.t. 내재적 인 변동성.
그림 4 - 이진 통화 옵션 감마 프로필 w. r.t. 내재적 인 변동성.
이진 호출 옵션 감마 w. r.t. 시간이 만료되었습니다.
도 5 및도 6은, 6은 만료 될 시간 범위에 대해 델타 및 관련 감마 프로파일을 제공합니다.
묵시적 변동성의 범위에 대해 언급 된 델타와 감마 사이의 관계에 관한 거의 동일한 관측은 만료되는 시간의 범위에 적용됩니다.
그림 5 - 바이너리 콜 옵션 델타 w. r.t. 시간이 만료되었습니다.
그림 6 - 이진 통화 옵션 감마 w. r.t. 시간이 만료되었습니다.
이진 호출 옵션 감마 응용 프로그램.
표 2는 감마가 추가 된 이진 호출 옵션 델타의 표 2를 보여줍니다. 이 표는 만기 10 일, 변동성 5 %를 나타냅니다.
$ 99.87에서 델타는 0.4764의 가치가 있고 0.0882의 감마를 가지고 있습니다. 따라서, 기초가 $ 99.87에서 $ 99.90까지 세 틱을 올리면 델타는 다음과 같이 바뀝니다.
0.4764 + 0.03 × 0.0882 = 0.47905이다.
기본이 $ 99.93에서 $ 99.90까지 3 틱 떨어지면 델타는 다음과 같이 바뀝니다.
0.4805 + (-0.03) × 0.0468 = 0.4791이다.
$ 99.90에서 표 2의 델타는 0.4788이므로 위에 계산 된 값과 표의 실제 값 사이에 약간의 불일치가 있습니다. 이는 0.0882와 0.0468의 감마도 각각 99.87 달러와 99.93 달러의 두 가지 기본 수준에 대한 감마, 즉 감마가 기본과 변경되기 때문입니다.
99.90 달러의 감마는 0.0676이므로 0.0882의 값은 99.87 달러에서 99.90 달러로 상향 이동하는 델타의 변화를 평가할 때 너무 높지만 델타의 변화를 평가할 때는 0.0468의 감마가 너무 낮아 99.93 달러 ~ 99.90 달러.
$ 99.87와 $ 99.90에있는 두 개의 gamma의 평균은 (0.0882 + 0.0676) / 2 = 0.0779이며, 이 숫자가 첫 번째 계산에서 사용되어야한다면 $ 99.90의 이진 호출은 다음과 같이 평가됩니다.
0.4764 + 0.03 × 0.0779 / 100 = 0.4787이다.
0.0001의 오차.
$ 99.90에서 $ 99.93 사이의 평균 감마도는 다음과 같습니다.
(0.0676 + 0.0468) / 2 = 0.0572이다.
위의 두 번째 계산은 $ 99.90의 가격을 생성합니다.
0.4805 + (-0.03) × 0.0572 / 100 = 0.4788이다.
오차는 단지 0이다.
이진 호출 옵션 감마 v 기존 호출 옵션 감마.
도 7a 내지도 7e는 바이너리 호 옵션 감마와 종래의 호 옵션 감마 사이의 만료 시간의 차이를 도시한다.
그림 7a - 이진 통화 옵션 감마 v 기존 통화 옵션 감마 - 만료 25 일.
그림 7b - 이진 호출 옵션 감마 v 기존 호출 옵션 감마 - 만료 10 일.
그림 7c - 이진 호출 옵션 감마 v 기존 호출 옵션 감마 - 만료 4 일.
그림 7 - 이진 통화 옵션 감마 v 기존 통화 옵션 감마 - 만료 1 일.
그림 7e - 이진 통화 옵션 감마 v 기존 통화 옵션 감마 - 만료 0.1 일.
참고 사항 :
1) 시간이 감소함에 따라 2 진 호출의 감마를 수용하기위한 스케일 변경.
2) 기존의 감마는 긍정적 인 채로 남아있는 반면, 바이너리 감마는 '아웃 오브'또는 '인 - 더 - 돈'여부에 따라 양과 음입니다.
개요.
감마는 아마도 옵션 포트폴리오 관리자에게 더 유용 할 것이므로 전문가를위한 그리스어입니다.
일부 옵션 거래자들은 감마가 길거나 짧은 기꺼이 자신을 정의합니다. 확실히 저자는 종교적으로 긴 감마를 가진 사람이 될 것입니다.

이진 옵션 그리스인.
옵션의 공정 가격은 일반적으로 Black-Scholes 모델 (BSM)이라고하는 수학 방정식을 사용하여 이론적으로 계산할 수 있습니다. BSM의 변수는 그리스어 알파벳으로 표시됩니다. 따라서 변수는 옵션 그리스어로 불린다. 옵션 Greeks의 가치 변화를 모니터링함으로써 상인은 옵션 계약의 가치 변동을 계산할 수 있습니다.
총체적으로 다섯 가지 옵션 그리스인이 있는데, 이는 네 가지 다른 요인과 관련하여 옵션 계약의 가격 민감도를 측정합니다.
기초 자산의 가격 변동 이자율 변동성 시간의 감소.
바이너리 옵션 거래자가 강제로 익숙해야하는 다섯 명의 옵션 그리스인은 다음과 같습니다.
옵션 그리스 사람 중 가장 중요한 변수로 간주되는 델타는 기본 자산의 가격 변동에 대한 옵션의 민감도를 나타냅니다. 즉, 델타 또는 헤지 비율은 기본 자산의 가격이 1 달러 변동했을 때 옵션 가격의 변화 양을 반영합니다. 헬라어 기호 'δ'로 표시된 델타는 양수 값과 음수 값을 모두 가질 수 있습니다.
델타 값은 고정되어 있지 않고 다른 변수의 함수로 변경됩니다.
기본 자산의 가격이 올라가면 콜 옵션의 가격도 올라갈 것입니다 (다른 변수의 변화는 무시할 만하다고 가정). 예를 들어 주식 가격이 10 달러이고 옵션 델타 값이 0.7이면 기본 자산 가격이 1 달러 상승 할 때 통화 가격은 0.70 달러 오른다. 반대로 자산 가격이 1 달러 하락할 때마다 통화 가격은 0.70 달러 하락할 것입니다.
앞서 언급 한 동일한 사례를 고려할 때 기본 자산의 가격이 1 달러 증가하면 풋 옵션의 가격이 0.70 달러가되고 반대의 경우도 마찬가지입니다.
이제 우리는 바닐라 옵션의 수학적 파생물 인 바이너리 옵션을 고려해 보겠습니다. 논리적으로 보면, 거래가 시작될 때 기본 가격에 가장 가까운 이진 통화 또는 가장 가까운 델타가 가장 큰 델타를 갖게됩니다. 바이너리 옵션의 델타 값은 만료되기 전에 무한한 순간에 도달 할 수 있으므로 이로 인해 수익이 발생합니다.
바이너리 호출의 델타 값은 항상 양수이고 바이너리 풋의 델타 값은 항상 음수입니다.
이 기사의 앞 부분에서 우리는 델타가 주식 가격의 변화와 함께 변화를 겪는 역동적 인 숫자라고 언급했습니다. 주식 가격의 $ 1 변화에 대해 Delta의 가치가 변하는 비율을 감마라고합니다.
따라서 감마가 높은 옵션은 기본 자산의 가격 변화에 더 빨리 대응할 것이라고 추론 할 수 있습니다.
호출 옵션의 델타 값은 0.40입니다. 따라서 기본 자산 가격이 $ 1 상승하면 통화 가격은 $ 0.40 상승합니다. 그러나 옵션 가격이 $ 0.40 상승하면 델타 값은 더 이상 0.40이 아닙니다. 통화 옵션이 돈으로 조금 더 깊어지기 때문입니다. 따라서 Delta는 1.0에 더 가깝게 이동합니다. 델타가 이제 0.60이라고 가정합시다.
기본 자산의 가격이 1 달러 변동될 때 델타 값의 변화는 0.20 (0.60 & # 8211; 0.40)이며 주어진 옵션 계약의 감마 값입니다.
이전에 언급 한 델타는 1.0을 초과 할 수 없습니다. 따라서 감마는 옵션이 돈에서 더 깊어 질수록 감쇠가 감소 할 것입니다. 그리스 알파벳 'γ'로 표시되는 감마는 바이너리 콜 / 풋 옵션이 목표 가격에 근접 할 때 델타 변경에서 중요한 역할을합니다. 감마는 바이너리 옵션이 대상에 가까워 지거나 교차 할 때 급격히 증가합니다. 즉, 감마는 델타의 미래 가치에 대한 지표 역할을합니다. 따라서, 헤징을위한 유용한 도구입니다.
일반적으로 시간 감퇴라고하는 쎄타 (Theta)는 기술 분석가가 가장 자주 언급하는 특수 용어 일 것입니다. Theta는 그리스 문자 'θ'로 표시되며 옵션 계약의 만료 시간의 하루 변동에 따라 통화 또는 Put 옵션의 가격이 하락하는 금액을 나타냅니다.
통화 또는 풋 옵션의 값은 매분마다 사라집니다. 즉, 자산의 기본 가격이 변경되지 않더라도 통화 또는 Put 옵션은 만료 시점에 전체 가치를 잃게됩니다. 세타 인수는 바닐라 옵션을 거래하는 동안 고려해야 할 필수 요소입니다.
바이너리 옵션의 경우, 가격이 콜 가격보다 높거나 풋 가격보다 낮게 유지되는 한, 거래는 이익을 가져다 줄 것입니다. 그렇다면 바이너리 콜 / 풋 거래의 가치는 이론적으로 만기 시간의 접근과 함께 증가합니다. 반면에 기존의 콜 / 풋 옵션은 시간 가치를 상실하고 본질적인 가치로 거래합니다.
만료되기 전에 거래가를 종료 할 수있게 해주는 이진 중개인이 있습니다. 이 경우 지불금 비율 (거래가 인 - 인 경우)은 만료가 가까워 질수록 일반적으로 증가합니다. 그러한 '이익 획득'시설은 위의 논의와 일치합니다.
금융 시장에서 거래되는 두 가지 자산의 내재 변동성이 유사하다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 또한 주어진 자산의 내재 변동성은 일정하지 않습니다. 보안의 묵시적인 변동성의 변화는 콜 또는 풋 옵션의 가격이 더 작거나 더 크게 변경 될 수 있습니다. 따라서 Vega는 기본 자산의 내재 변동성에 대한 단일 포인트 변경에 대한 통화 또는 Put 옵션의 가격에서 보이는 변화의 양을 가리 킵니다.
일반적으로 묵시적인 변동성의 증가는 옵션의 가치 상승을 초래합니다. 그 이유는 변동성이 높아지면 잠재적 자산 가격 변동 범위가 증가해야하기 때문입니다. 만료 기간이 1 년인 통화 또는 풋 옵션의 베가 값은 최대 0.20까지입니다.
변동성은 만기의 순간에 수익성있는 거래 (즉, 돈)를 손실로 (아웃 오브 더) 전환 할 수 있다는 점에서 바이너리 옵션 트레이더의 적입니다. 따라서 높은 Vega는 2 진 옵션 거래자에게 바람직하지 않다고 주장 할 수 있습니다.
금리는 콜 및 풋 옵션의 가격에 영향을 미칩니다. 이자율의 1 포인트 변동에 대한 통화 및 Put 옵션의 가격 변화는 변수 Rho로 표시됩니다. 단기 바닐라 옵션 플레이어는 Rho의 가치에 영향을받지 않습니다. 따라서 애널리스트들은 거의 이야기하지 않습니다. LEAP와 같은 장기적인 옵션을 거래하는 상인 만이 Rho 또는 운송 비용의 영향을받습니다.
당연히, 바이너리 옵션 거래의 대부분은 상대적으로 단기 만기가 있기 때문에 그리스 알파벳 'ρ'로 표시되는 Rho는 이진 옵션 트레이더에게는 중요하지 않으며, 거래에 들어가면 캐리 비용은 부과되지 않는다는 것을 이해할 수있다.
Delta, Gamma 및 Theta 값을 효율적으로 관리함으로써 상인은 거래를 적절하게 선택할 수있을뿐 아니라 보상 비율에 대해 원하는 위험을 달성 할 수 있습니다. 또한 옵션 그리스에 대한 지식은 상인이 장기적으로 매우 유익한 시장 간 전략을 창안 할 수있게합니다.
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이진 옵션 거래에는 위험이 관련됩니다. 각 개별 거래에 대해 바이너리 옵션을 실행하는 위험은 고정되어 있지만, 전체 자본을 사용하면 여러 거래 또는 단일 거래에서 모든 초기 투자를 잃을 수 있습니다. BinaryTrading에서 또는 BinaryTrading에서 제공 한 모든 정보에 대한 투자 결정의 기반이되는 것은 권장되지 않습니다. 이 웹 사이트를 탐색함으로써 귀하는 본 면책 조항의 조항에 동의하게되며 BinaryTrading은 귀하의 바이너리 옵션 거래의 결과로 발생할 수있는 손실에 대해 책임을지지 않습니다. BinaryTrading은 금융 컨설턴트 또는 고문으로 면허 또는 등록되지 않았습니다. BinaryTrading은 브로커도 펀드 매니저도 아닙니다. 웹 사이트는 유료 서비스를 제공하지 않습니다. BinaryTrading의 모든 컨텐츠는 교육 또는 오락 목적으로 만 제공됩니다.
일반 위험 경고 : 바이너리 옵션 거래는 높은 수준의 위험을 초래하며 투자 손실을 초래할 수 있습니다. 따라서 바이너리 옵션이 적합하지 않을 수 있습니다. 당신은 잃을 여유가없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 어떠한 경우에도 당사는 어떠한 개인이나 단체에 대해서도 (a) 이진 옵션과 관련된 거래로 인해 또는 그로 인해 야기 된 전체 또는 일부 손실 또는 손해 또는 (b) 직접, 간접, 특수 파생적 또는 우발적 인 손해.